EURO SELLERのシステムトレードブログ

管理人EURO SELLERのFXシステムトレード専用ブログです。

 | HOME |  NEXT »

LONG: EUR/GBP



2008年8月27日 20:04 GMT
エントリ:0.8024ポンド(ロング)
ストップ:0.7972ポンド
リミット:0.8128ポンド
強制決済3日以内
※ユーロポンドの初シグナルです。変動幅がそれほど大きくなく,ストップ幅が60PIPSまでも達していません。当然,リミット幅も約100PIPS程度となります。

先週はシグナル出現せず

先週のポンド系は大きく動いたのが東京時間とロンドン時間の終りまででした。そのため,GMT17:00(日本時間午前2時)からGMT24:00(日本時間午前9時)までの間にシグナルが全く出現せず,一度も売買のない静かな一週間でした。システムトレードの時間帯を限っているのは,経済指標の発表による+/−3σの影響を軽減でき,かつある程度の流動性の確保できる時間帯ということで決めています。

参考までにポンド円のグラフの一部を掲載します。左端で出ている矢印は,GMT8:00のシグナルを時間枠を無視して強制出力させたシグナルのものです。これは実際のエントリには使われませんでした。



NYのトレーダーはまだ夏休みだったのか。あるいは,先月のパフォーマンスが悪かったために,今月は金融機関やヘッジファンドでは大量解雇が行われているのでしょうか?

いずれにしろ,今週はそろそろ動いてもらわないと困ります。

EXIT: GBP/CHF

2008年8月13日 17:00 GMT
エントリ:2.0287フラン(ショート)
ストップ:2.0387フラン
リミット:2.0087フラン
強制決済3日以内
2008年8月14日 11:12 GMT
ストップ到達:2.0387フラン(-100PIPS)
トータルPIPS収益
ポンド円:+1442PIPS
ポンドドル:+318PIPS (トレード停止中:残高表示のみ)
ポンドスイス:+100PIPS
ユーロポンド:+0PIPS
※さすがにそう簡単に2連勝はできないでしょう。

SHORT: GBP/CHF



2008年8月13日 17:00 GMT
エントリ:2.0287フラン(ショート)
ストップ:2.0387フラン
リミット:2.0087フラン
強制決済3日以内
※調子に乗って,またポンドスイスをショートしていました。

ユーロポンド追加,ポンドドル撤収

突然ですが,昨日のバックテストの結果があまりに衝撃的だったので,本日から,システムトレードの通貨ペアに以下の変更を加えます。

ポンドドル:トレード停止
ユーロポンド:新規エントリ


8月14日トレード分(13日エントリを含む)より,

トータルPIPS収益
ポンド円:+1442PIPS
ポンドドル:+318PIPS ←トレード停止(以後,残高表記のみ)
ポンドスイス:+200PIPS
ユーロポンド:+0PIPS ←新規エントリ

でスタートします。

2008年上半期バックテスト結果

図は,現在のシステムトレードのロジックのバックテストを,円,ドル,ユーロ,フラン,ポンドの任意の通貨ペア(5C2=5x4/2=10ペア)について検証した結果です。(14日午前最新データに修正,適用期間:2008/1/1〜2008/7/31)



昨年12月にトレードをスタートしてから少しずつロジックを調整していますので,現在のロジックレベルを,仮に1月からさかのぼって適用したとすると得られるバックテストのパフォーマンスです。また,全ての通貨ペアに対して同一のロジックを適用しており,通貨ペアをチェックしながらの条件判断はしていません。Net Profitは,1トレードに対して1ロット(100Kドル通貨単位=10枚)のポジションを取ったと仮定したときのドル収益です。

なお,Mr.Contrarianというのはシステムの愛称で,当初の設計では逆張りシステムを構築しようとしていた名残です。現在のシステムは基本的にはブレイクアウトを狙います。

これからいろいろなことが分かります。
■ (ポンドドルは例外ですが)ボラティリティの高いポンド絡みは,システムトレードの成績が良いようです。また,流動性が高いユーロ絡みも今のシステムにうまく適用できています。半面,スイス円,ユーロスイス,ドルスイスなどはレートの変動が少なくシステムトレードには不向きです。結果として,実用に耐えられる通貨ペアは,ユーロポンド,ユーロ円,ユーロドル,ポンドスイス,ポンド円の5種類のようです。
■ システムはシグナルに忠実に動作しているので,ロング・ショートを決め打ちしてエントリしてはいません。通貨ペアごとに異なるロング/ショートの割合は純粋にシグナルの結果発生したものです。
■ システムの勝率はドル円を除いて50%以下です。これは,リミット幅とストップ幅の割合が2:1ですから当然です。勝率が33%以上なら収益はプラスになります。
■ これだとポンドドルはシグナルを出す通貨ペアからはずして,代わりにユーロドルかユーロポンド(あくまでもポンド系にこだわるならば)を追加したほうが良いかもしれません。さらに何か月か経過観察してみます。

追記:
当然のことながら,
2008年7月31日のトータルPIPS収益
から2007年12月31日のトータルPIPS収益を引いた期間中のPIPS収益は,ポジションサイズを同じに仮定すると上記Net Profitの結果とだいたい符合します。

EXIT: GBP/CHF

2008年8月12日 19:30 GMT
エントリ:2.0622フラン(ショート)
ストップ:2.0722フラン
リミット:2.0422フラン
強制決済3日以内
2008年8月13日 12:14 GMT
リミット到達:2.0422フラン(+200PIPS)
トータルPIPS収益
ポンド円:+1442PIPS
ポンドドル:+318PIPS
ポンドスイス:+200PIPS
※ポンドスイス,一回目のエントリでいきなり結果を出しました。

EXIT: GBP/JPY

2008年8月12日 18:21 GMT
エントリ:208.20円(ショート)
ストップ:209.20円
リミット:206.20円
強制決済3日以内
2008年8月13日 02:04 GMT

リミット到達:206.20円(+200PIPS)
トータルPIPS収益
ポンド円:+1442PIPS
ポンドドル:+318PIPS
ポンドスイス:+0PIPS
※お先にポンド円をリミットで利益確定。ポンドスイスをショート中…

SHORT: GBP/CHF



2008年8月12日 19:30 GMT
エントリ:2.0622フラン(ショート)
ストップ:2.0722フラン
リミット:2.0422フラン
強制決済3日以内
※ポンドスイス,ポンド円のタンデムショートがいきなりキタァー

SHORT: GBP/JPY



2008年8月12日 18:21 GMT
エントリ:208.20円(ショート)
ストップ:209.20円
リミット:206.20円
強制決済3日以内
※ここのところポンド円はずっとベアでショートポジションが多いです。

 | HOME |  NEXT »

PAGE TOP ▲

Appendix

EURO SELLER

EURO SELLER

管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのファンダメンタルを中心にしたブログはこちらです。



Search

Recent Trackbacks

Amazonの一押し

This site's QR Code

Calender

« | 2008-08 | »
S M T W T F S
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -