EURO SELLERのシステムトレードブログ

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GW中はシステムを停止します

GW中はこのブログの更新ができないので,本日4月30日でシステムをいったん停止します。5月6日以降に再開の予定です。

5・10日アノマリー

ドル円については,日本の商習慣で5・10日アノマリーがあったりします。

日本の輸出企業は為替市場が変動相場制に移行した後,80年代・90年代と急激な円高によって輸出企業は非常に業績的に苦しんだので,ドルを円に換える場合には為替予約を行うようになったのですが,輸入企業は為替差益で儲かった経緯・経験が影響していて,あまり為替予約は行わずこの5・10日の仲値(午前10時のドル円レート)でドルを買うことが多いそうです。

このため,東京市場の仲値取引ではドル買い需要の方が多くなるわけですが,銀行のディーラーも仲値前にその日の仲値よりも低いレートでドルを買っておけば,仲値後に顧客に対してドルを売る際に手数料だけでなく為替差益も得られるので,自然と仲値前のドル買いに拍車がかかります。

ドル買い傾向が強いときは午前8:00-9:00ぐらいからドルが上昇し始め,9:20-9:25から仲値取引モードに突入し買い気配が強まります。9:30-9:40までが仲値に向けた本格的な押し上げ時間となり,9:45-9:55までが最後の押し上げとドルを買っていた向きの手仕舞い勢力との力が拮抗する状態になり,9:55に仲値のレートが決められ,仲値が発表された10:00以降は通常の相場の値動きに戻っていきます。

このアノマリーが強烈な場合は,5・10日にドル円が上がりますので,ポンド円もその影響を受けるだろうと思われ,昨晩のポンド円のショートは裁量的にはやらないだろうなと思ったのはそのせいです。

EXIT: GBP/JPY

2008年4月29日 17:00 GMT
エントリ:204.38円(ショート)
ストップ:205.38円
リミット:202.38円
強制決済3日以内
2008年4月29日 19:59 GMT
急落による反対シグナル決済:204.82円(-44PIPS)
トータルPIPS収益
ポンド円:+1183PIPS
ポンドドル:-110PIPS
※このような「行って来い」にはブレイクアウトのシグナルは弱いですね。

SHORT: GBP/JPY



2008年4月29日 17:00 GMT
エントリ:204.38円(ショート)
ストップ:205.38円
リミット:202.38円
強制決済3日以内
※裁量的には,いかにも明日の東京時間に刈られそうな気配のするショートですが…どうなるのでしょう???

珍しい週でした

先週はポンドドルもポンド円もNY時間午後にはシグナルが全く出ないというとても珍しい週となりました。主にロンドン時間に相場が動いていたからでした。

来週はFOMCがありますからNY時間にレートが動き出すと思います。

ポンド円がこんなに上がるなら

もっとリミットを上げておけばというのは結果論で,そういう予測がつかないから当初のリミットで決済するのです。

エントリ後の値動きでリミットやストップを変動させていくのは,シンプルかついつでも通用する法則がないといっても良いでしょう。バックテストでうまくいってもそのデータに最適化してしまう可能性があります。

EXIT: GBP/USD

2008年4月17日 17:00 GMT
エントリ:1.9907ドル(ロング)
ストップ:1.9807ドル
リミット:2.0107ドル
強制決済3日以内
2008年4月18日 12:43 GMT
急落による反対シグナル決済:1.9907ドル(+-0PIPS)
トータルPIPS収益
ポンド円:+1227PIPS
ポンドドル:-110PIPS
※急落により同値決済で終わりました。ポンドドルの調子はいまいちです。

EXIT: GBP/JPY

2008年4月17日 17:00 GMT
エントリ:203.84円(ロング)
ストップ:202.79円
リミット:205.79円
強制決済3日以内
2008年4月18日 10:32 GMT
リミット到達:205.79円(+200PIPS)
トータルPIPS収益
ポンド円:+1227PIPS
ポンドドル:-110PIPS
※タンデムの片方の利益確定終わりました。ポンドドルは,おまけでもいいです。

LONG: GBP/JPY & GBP/USD



2008年4月17日 17:00 GMT
エントリ:203.84円(ロング)
ストップ:202.79円
リミット:205.79円
強制決済3日以内



2008年4月17日 17:00 GMT
エントリ:1.9907ドル(ロング)
ストップ:1.9807ドル
リミット:2.0107ドル
強制決済3日以内
※久々にポンド円とポンドドルのタンデム進行です。このまま次週へ持越しかどうかは今晩の値動きしだいです。

EXIT: GBP/JPY

2008年4月16日 00:00 GMT
エントリ:199.58円(ロング)
ストップ:198.58円
リミット:201.58円
強制決済3日以内
2008年4月17日 09:17 GMT
リミット到達:201.58円(+200PIPS)
トータルPIPS収益
ポンド円:+1027PIPS
ポンドドル:-110PIPS
※もちろん,もっと利を伸ばすことは裁量なら可能だったでしょうが,短期システムトレードでは最初のリミットを遵守します。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのファンダメンタルを中心にしたブログはこちらです。



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