EURO SELLERのシステムトレードブログ

管理人EURO SELLERのFXシステムトレード専用ブログです。

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今後のシステムシグナルの計画について

システムロジックの更新のためにこのブログに長期間エントリを書いていませんでしたが,ロジックの更新とともに(手動でエントリをアップするのが面倒になってきたため)現在システムシグナルのTwitterへの自動出力を計画しています。時期はまだ未定ですがこのブログで必ず告知します。どうかお待ちください。

ただし,エグジットおよび収益の確定までのメインテナンスはしません。


ご自分のトレードの参考シグナルとして,自己責任のもとでご覧ください。

MT4システムのリフレッシュ

電気代のことを考えて,ノートPCでLCDをDimにしてMT4システムを24hx7稼動させているのですが,さすがにHDDの負担も大きくなってきました。最近,へんな音がし始めましたので,今晩からPreventive Maintenanceに入ります。

OSも再導入するかもしれません。そして専用機はなるべくソフトウェアは入れないようにします。早く終わればすぐにシステムを稼動させますが,明日の昼ぐらいまでは売買シグナルは出ませんので,しばらくお待ちください。

重大な疑惑発見!

今朝,あまりにシグナルが出ないのでシステムのモニターをチェックしたところ,MT4のステータスが"No Connection"でした。さらに良く調べると,別のマシンではサーバーに接続できることが判明し,マシン固有の現象であることがわかりました。

いろいろ原因を調査した結果,セキュリティソフトが,リブート後に自動更新したMT4のバージョンを新たにネットワーク監視の対象に加えていたことが判明しました。この前,システムのリブートをしたのは5月10日なので,その翌日5月11日から今日5月20日までの10日間のノー・シグナルは,MT4サーバーへの接続が拒否されていたことが原因かもしれません。

今までシグナルが発生するとメールが自動的に送信され,それを元にこのブログのエントリを更新していたのですが,定期的にシステムのモニターもチェックするようにしたいと思います。

どうもご心配をおかけしました。

連休中からずっと暇なシステム

シグナルが5月に入ってから発生していませんが,一言で言えば上にも下にもブレイクするタイミングを見つけられなかったことに尽きます。

10-30PIPS程度を常に利益確定対象とするシステムなら別ですが,通常200PIPS以上を取りに行くシステムでは,これぐらいの暇さ加減はごく普通にあることのようです。

為念

今晩からシステム再開します

今週はボラティリティも少しは収まるでしょうか。停止していたシステムを今晩から再開します。

昨日はシステム停止しました

昨日は久しぶりに裁量でポンド円を売買した関係で,システムトレードは停止でした。荒れすぎてストップにかかりまくるボラの場合は停止もやむなしです。

バックテスト経過観察(08/03/01-08/09/30)

図は,適用期間2008/3/1〜2008/9/30のシステムトレードのバックテストの検証結果です。



■ 全般的にP/Fが落ちてきてパフォーマンスの低下が見られます。
■ その中でポンド円が再び1位に返り咲きました。
■ ポンドスイスの成績はイーブンレベルに低下しました。。
■ ユーロポンドとユーロドルの成績が拮抗しました。
■ 一時的な要因に左右されない成績が望まれますので,現在の通貨ペアは維持します。

バックテスト経過観察(08/02/01-08/08/31)

図は,適用期間2008/2/1〜2008/8/31のシステムトレードのバックテストの検証結果です。(これからも1か月単位でバックテストの結果を公開していきます。)



■ 相変わらず,ユーロポンドとポンドスイスの成績は良いです。
■ ポンドドルの成績は最下位に落ちました。
■ ここへ来て大幅下落の流れからユーロドルの成績が急上昇しました。
■ 一時的な要因に左右されない成績が望まれますので,現在の通貨ペアは維持します。

2008年上半期バックテスト結果

図は,現在のシステムトレードのロジックのバックテストを,円,ドル,ユーロ,フラン,ポンドの任意の通貨ペア(5C2=5x4/2=10ペア)について検証した結果です。(14日午前最新データに修正,適用期間:2008/1/1〜2008/7/31)



昨年12月にトレードをスタートしてから少しずつロジックを調整していますので,現在のロジックレベルを,仮に1月からさかのぼって適用したとすると得られるバックテストのパフォーマンスです。また,全ての通貨ペアに対して同一のロジックを適用しており,通貨ペアをチェックしながらの条件判断はしていません。Net Profitは,1トレードに対して1ロット(100Kドル通貨単位=10枚)のポジションを取ったと仮定したときのドル収益です。

なお,Mr.Contrarianというのはシステムの愛称で,当初の設計では逆張りシステムを構築しようとしていた名残です。現在のシステムは基本的にはブレイクアウトを狙います。

これからいろいろなことが分かります。
■ (ポンドドルは例外ですが)ボラティリティの高いポンド絡みは,システムトレードの成績が良いようです。また,流動性が高いユーロ絡みも今のシステムにうまく適用できています。半面,スイス円,ユーロスイス,ドルスイスなどはレートの変動が少なくシステムトレードには不向きです。結果として,実用に耐えられる通貨ペアは,ユーロポンド,ユーロ円,ユーロドル,ポンドスイス,ポンド円の5種類のようです。
■ システムはシグナルに忠実に動作しているので,ロング・ショートを決め打ちしてエントリしてはいません。通貨ペアごとに異なるロング/ショートの割合は純粋にシグナルの結果発生したものです。
■ システムの勝率はドル円を除いて50%以下です。これは,リミット幅とストップ幅の割合が2:1ですから当然です。勝率が33%以上なら収益はプラスになります。
■ これだとポンドドルはシグナルを出す通貨ペアからはずして,代わりにユーロドルかユーロポンド(あくまでもポンド系にこだわるならば)を追加したほうが良いかもしれません。さらに何か月か経過観察してみます。

追記:
当然のことながら,
2008年7月31日のトータルPIPS収益
から2007年12月31日のトータルPIPS収益を引いた期間中のPIPS収益は,ポジションサイズを同じに仮定すると上記Net Profitの結果とだいたい符合します。

GW中はシステムを停止します

GW中はこのブログの更新ができないので,本日4月30日でシステムをいったん停止します。5月6日以降に再開の予定です。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのファンダメンタルを中心にしたブログはこちらです。



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