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EURUSDのエントリシグナルをTwitter経由で公開

長らくお待たせしましたが,EURUSDのエントリシグナルをこのエントリ経由で 試験的にフィードいたします。もちろん,Twitterのアカウント euroseller_news をフォローいただくこともできます。(このページはブログの負荷軽減のため5分間隔の更新ですが,Twitterアカウントの方はシグナルが発生したときはほぼ同時に更新されます。)なお,実際のFX取引のエントリは完全な自己責任で行なって下さい。

※注1: シグナル・エントリの(CCI)または(BREAK)の表示はCCI(Commodity Channel Index)によるシグナルか移動平均からの標準偏差ブレイクアウトによるシグナルかの区別をしています。
※注2: L:またはS:の表示はこの時点でポジションを取った時のリミット幅やストップ幅をEURUSDの最小単位である小数点以下5桁からの乗数で表しています。例としてS:1000はストップ幅が100PIPSであるということです。
※注3:決済実例として2013年2月25日の週の決済の例を挙げておきます。(クリックして拡大)

この一か月はシステムに合う相場ではない…

1)トレンドが無いので順張りが不可能
現象:ブレイクアウト・シグナルが出にくい。

2)ボラが少ないので逆張りすら不可能
現象:押し目・戻り売りのシグナルに対して適切な値幅が取れないのでフィルターで除外される。

このままでは,第3のシグナルの開発もしないといけないだろうか。この2月半ばから3月後半までの期間のデータは,将来のHFT専用のシグナル開発に活用させていただきます。(苦笑)

【業務連絡】レンジ相場用シグナルシステム

相場が動かないときにあまりにシグナルが出ないので,今月末をメドにレンジ相場用シグナルシステムを新たに開発します。

今年の4-7月を中心に収益の上がるモデルとして,10月にはもっと売買が活発になり,成果が出ることを期待しています。

動かない相場

6月8日に損切りしてからシグナルが出ていません。

一日レベルの行って来いはあるのですが,小ブレイクをつかんではいないようです。この為替相場の膠着感は体感以上のものがあります。ある種の転換点の証拠かもしれません。裁量取引ですと今までの相場観をリフレッシュするときでしょうか。

***

MT4マシンはサーバーログインも成功しており連続稼動していますので,念のためお知らせします。

今週の値動きからすると

今週は,ポンド円もしくはユーロ円に売りのシグナルが出ても良いはずなのですが,ボラが高いと見て却ってエントリを控えているようにしか思えません。シグナルが出なかったときのログが無い(※注)ので分からないのですが…

※注:シグナルが出なかったときのログを取ると,24時間稼動ではHDDがいくらあってもすぐ容量をつぶしてしまいます。せいぜい前1週間ほど取るとしても,今度はあまり使い道が無いのです。

ADXはトレンドを測るに最適

DI+およびDI-から算出するADX(Average Directional Index)は非常にトレンドを測るのに有用なテクニカル指標ですが,これだけでは有効な有効なシグナルを作り出すことができません。他の指標と組み合わせてシグナルを作成する必要があります。その理由は,

■ 売りか買いかの区別はつかないで,トレンドの強さが分かる
■ 平均の平均なので遅行指標である

事実,ADX自身をエントリのシグナルに直接応用しても良い結果を得たためしがありません。ということは,遅行指標でも問題ない使い方をする必要があります。

それは,すなわち遅行であることを利用してそれ自身はフィルターとして用い,トレンドがあるとわかった時点で,さらに詳細なエントリのタイミングおよびロング・ショートの区別を別の指標を利用して決定することです。長めの移動平均期間が中長期の上昇および下降トレンドを表わすのと同様に,ADXは不用意にエントリしないための非常に役立つフィルターとなってくれます。

気をつけるポイントは,

■ トレンドがあると認識されるためには,ADXは20%-25%以上である必要がある。
■ ADXが上昇する時点ではトレンドの継続を示すものの,下降する時点ではトレンドの終焉が近いことを示唆する。
■ ADXおよびDI+/DI-の期間パラメータは,調べているチャートの周期の半分または1/3ぐらいが良い。(多くのHPで14と言う数字を使用しているのは,28日をひと月とした半分としているためでしょう。時間足については周期が24時間なのかあるいは72時間なのかは意見が分かれますのでいろいろ調整が必要です。)
■ DI+とDI-の差の絶対値を計算するので,DI+とDI-が徐々に均衡してトレンドが反転する場合は良いが,急激な上昇圧力・下降圧力の入れ替わりにはトレンド転換を見極めにくい。(ゼロ近傍までADXが下がらないと言うこと)

フィルターで「トレンドがある」と認識した後は,もっと反応が早い指標を用いて正確なエントリタイミングを見つけましょう。

※正月にEAをいじくり繰り回してとても興味深い結果を得たので,少しADXについて書いてみました。

なお,ADXを始めとするWelles Wilderのテクニカル分析の古典的名著は,「ワイルダーのテクニカル分析入門――オシレーターの売買シグナルによるトレード実践法 (ウィザード・ブックシリーズ)」(邦訳版)です。

英語版の原書なら
"New Concepts in Technical Trading Systems" もあります。

もし英語版が良ければ,円高なのでUSのリンクの輸入英語版の
"New Concepts in Technical Trading Systems" でも良いでしょう。

現在でも使われているさまざまなシグナルの元となったコンセプトおよびアイディアが満載で,とても30年前の1970年代に書かれたとは思えないです。

2008年は格好のサンプル年

今年ほど年前半と年後半の地合いの変わった年はありませんでした。
こうしたことを踏まえて次のようなことが確認できれば筋の良いトレードシグナルが作れるでしょう。

□ 年前半(1月-8月)と年後半(9月-12月)を切り分けられるフィルター
(直接のエントリポイントを指示する短期的なものではないのでこれはファイルターです。)
□ いくつかあるシグナルロジックを年前半用と年後半用に分けること
(明らかに順トレンドのときのシグナルと激動期のシグナルは異なるはずです。)
□ 上記のようなシグナルロジックとフィルターを組み合わせて,一年を通してなるべく多くの通貨ペアに対してプラスの収益になるようにする。
(特定の通貨にずば抜けてプラスになるのではなく各通貨ペアの汎用的な特徴を捉えてまんべんなくプラスになるような組み合わせを考えます。)

やや邪道ですが,

■ 年前半に成績の良い通貨ペアと年後半に成績の良い通貨ペアの洗い出しもやっておくと良いでしょう。しかし,ロジックに直接通貨ペアの検定を入れるかどうかは場合によります。今年特有の動きでないことを確認するまでは,通貨ペアの純粋なテクニカル分析によりシグナルロジックを構築したほうがよく,またそうすべきです。


エントリ通貨ペアの追加

今週,半年振りのエントリシグナルのロジックの見直しをしました。
その結果,ユーロ円を追加することにしました。

今後は以下のようなペアでトータル収益を表示します。
トータルPIPS収益
ポンド円:+1842PIPS
ユーロ円:0PIPS
ポンドドル:+318PIPS (トレード停止中:残高表示のみ)
ポンドスイス:+600PIPS
ユーロポンド:+730PIPS

システムは粛々と…

こういう東京時間に大きく動いたときは,昼間もポジションを取りたくなるのですが,このシステムはそういう仕様ではありません。ですから,AM2:00から翌日10:00までの間にシグナルが出ない場合は,何もポジションを取りません。

人によっては物足りないかもしれませんが,10年に一度あるかないかの事態にシステムを対応させると,今度は毎年コンスタントには勝てなくなります。今日のような日にもし積極的に市場に参加したい場合は,裁量で行うに限ります。

GBP/JPYの参考チャート:もちろん日本時間のPM5:00からは例えばGBP/JPYのシグナルはしっかり出ていますが,時間フィルターによりガードされていますのでEAはポジションを取りませんでした。


先週はシグナル出現せず

先週のポンド系は大きく動いたのが東京時間とロンドン時間の終りまででした。そのため,GMT17:00(日本時間午前2時)からGMT24:00(日本時間午前9時)までの間にシグナルが全く出現せず,一度も売買のない静かな一週間でした。システムトレードの時間帯を限っているのは,経済指標の発表による+/−3σの影響を軽減でき,かつある程度の流動性の確保できる時間帯ということで決めています。

参考までにポンド円のグラフの一部を掲載します。左端で出ている矢印は,GMT8:00のシグナルを時間枠を無視して強制出力させたシグナルのものです。これは実際のエントリには使われませんでした。



NYのトレーダーはまだ夏休みだったのか。あるいは,先月のパフォーマンスが悪かったために,今月は金融機関やヘッジファンドでは大量解雇が行われているのでしょうか?

いずれにしろ,今週はそろそろ動いてもらわないと困ります。

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管理人のニックネームEURO SELLERの由来は,2005年6月の欧州憲法の否決の際にユーロを売りまくったことからきています。もう一つのファンダメンタルを中心にしたブログはこちらです。



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